它可能是一个随机分布。我这儿没有*粉笔,所以我将用一条虚线来表示厚尾分布。
实*结果表明,厚尾分布的随机波动*模型较正态分布的随机波动*模型能更好地描述我国股市的回报与波动*的特征.
本文介绍研究相关*的一种统一而灵活的工具———copula,并使用Monte Carlo*方法对高斯copula和t-copula进行比较,结果表明,t-copula对度量服从厚尾分布的贷款风险比高斯copula更精确。
它可能是一个随机分布。我这儿没有*粉笔,所以我将用一条虚线来表示厚尾分布。
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本文介绍研究相关*的一种统一而灵活的工具———copula,并使用Monte Carlo*方法对高斯copula和t-copula进行比较,结果表明,t-copula对度量服从厚尾分布的贷款风险比高斯copula更精确。