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引入多个期货合约收益率向量代替单个合约的收益率,推导出多种期货合约对一种现货进行套期保值模型,解决了交叉套期保值的基差风险分散问题。
特别是在我国股指期货推出之前,对运用*沪深300股指期货合约与不同ETF产品的交叉套期保值效果进行了较为全面和系统的分析比较。
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