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本文主要研究了滬深300股指期貨的期現套利與跨期套利。
在一個國家內建立賣空交易條件,跨期套利機會會減少,跨期套利收益空間則變化不是很顯著。
利用*金融期貨交易所2007年*交易高頻數據結合現貨市場數據分別實*研究了期現套利和跨期套利,並討論了套利風險因素。
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