可能是來自於基金經理買入的非流動*資產。
據Fitch數據，投資銀行平均持有資本是其非流動*資產的兩倍多。
而且，利基*市場策略傾向於投資於如奇異期權類的非流動*資產。
要是這個基金持有很大的非流動*資產，這個基金就沒法立刻賣掉這些資產，除非在一個致命的虧損的時刻，那麼它將出售更多流動*資產。
在經濟危機的前一年，他們過多的投資於房地產、私人股本和其他非流動*資產。
高收益和非流動*資產也是對衝基金之所愛，後者正成為資金管理業的後起之秀。
自從2007年8月開始幫助銀行持有非流動*資產並且避免賤賣，許多貸款計劃產生了。
資產*券化的實質就是將非流動*資產轉換成高流動*的有價*券，該選題具有重大的理論和現實意義。
更要命的是，結構化金融依賴於槓桿和非流動*資產，從而容易受到危機侵襲。
因此，該特定機構甚至會實現TARP的原本打算：解除銀行在非流動*資產上的負擔。
鑑於該基金更希望抬高其預估的非流動*資產，所以就會看到，早些時候撤回的投資人，在那段時間得到了較好的回報。
