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引入多個期貨合約收益率向量代替單個合約的收益率,推導出多種期貨合約對一種現貨進行套期保值模型,解決了交叉套期保值的基差風險分散問題。
特別是在我國股指期貨推出之前,對運用*滬深300股指期貨合約與不同ETF產品的交叉套期保值效果進行了較為全面和系統的分析比較。
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