歡迎來到中文知識站!
>
本文主要研究了滬深300股指期貨的期現套利與跨期套利。
利用價差進行無風險期現套利和跨商品套利以優化保值效果。
利用*金融期貨交易所2007年*交易高頻資料結合現貨市場資料分別實*研究了期現套利和跨期套利,並討論了套利風險因素。
現貨組合的構建是股指期貨期現套利的關鍵問題之一。
為在期現套利中贏得一席之地,就必須擁有優異的指數複製方法。
圖文推薦
相關文章