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本文主要研究了沪深300股指期货的期现套利与跨期套利。
利用价差进行无风险期现套利和跨商品套利以优化保值效果。
利用*金融期货交易所2007年*交易高频数据结合现货市场数据分别实*研究了期现套利和跨期套利,并讨论了套利风险因素。
现货组合的构建是股指期货期现套利的关键问题之一。
为在期现套利中赢得一席之地,就必须拥有优异的指数复制方法。
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